Per prima cosa dobbiamo creare una serie storica tramite passeggiata aleatoria dei prezzi, utilizzando dei dati pseudocasuali. Genero 1000 valori iniziali ad un prezzo iniziale pari a 100 e con un delta di incremento pari a 1. Successivamente, allo scorrere del tempo, confronto il prezzo rispettivamente con gli estremi superiori e inferiori. Successivamente riportiamo il punto centrale della nostra strategia:
If (OsservazionePrezzo.Prezzo-PrezzoDiRiferimentoPerOrdine)/ PrezzoDiRiferimentoPerOrdine > Me.PercentualeRibassoPerBUY Then
‘ora di fare un BUY
ElseIf(PrezzoDiRiferimentoPerOrdine-OsservazionePrezzo.Prezzo)/ PrezzoDiRiferimentoPerOrdine > Me.PercentualeRibassoPerSELL Then
‘ora di fare un SELL
- Successivamente inserisco all’interno di una lista i valori di Buy e di Sell
- Costruisco la media mobile e deviazione standard della serie storica creata nei punti precedenti
- Calcolo il profitto (prezzoSell-prezzoBuy)
- Calcolo indice di performance (pnl e drawdown)
Ricordiamo inoltre che una dichiarazione Profitti e Perdite (P&L) è un rendiconto finanziario che riassume i ricavi, i costi e le spese sostenute durante un determinato periodo di tempo, di solito un trimestre fiscale o anno. Queste registrazioni forniscono informazioni circa la capacità di un’azienda di generare profitto aumentando le entrate, riducendo i costi. In questo caso specifico la grafica del pnl è stata inserita in una Picture Box.
Statisticamente parlando 